ブックタイトル2016山陰合同銀行ディスクロージャー誌 資料編

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概要

ごうぎんのディスクロージャー誌は、ごうぎんの決算や活動内容にて皆様に知っていただくために作成しています

自己資本の充実等の状況定性的開示事項(連結・単体)88 2 銀行が内部管理上使用した銀行勘定における金利リスクの算定手法の概要 ■ 金利リスクの算定方法の概要 当行では金利リスク量について、VaR、BPVの他、マチュリティーラダー等を利用したギャップ分析を実施し、資産価格の変動リスクを把握して、効果的かつ多面的に資産・負債の総合管理、統合的リスク管理を行い、運用調達方針を決定しております。 主な金利リスク量の算定手法の概要は、有価証券の金利リスクについては、VaRを信頼水準99%、保有期間60日として計測し、日次でリスク量を把握・管理しております。 預貸金利リスクについても、VaRを信頼水準99%、保有期間60日として計測しております。 また、算出されたリスク量と実際の市場変動による損益を比較することにより、VaR推計モデルの信頼性を定期的に検証しております。 さらに、金利環境の大きな変動を想定したストレステストを四半期毎に実施し、自己資本比率に与える影響度等を分析するなど、市場変動に伴う不測の事態にも備えております。 当行では、金利リスク管理のための主な前提として、内部預金データを基に、「コア預金」の推計を行っております。 具体的には、預金者属性別の過去の残高推移と景気指標の関係性から残高変動率のトレンドを統計的に求め、将来の残高減少の推計を行っております。これにより認定した「コア預金」を各期日に振り分けることで、実効的な満期を計測し、金利リスク管理に活用しております。 また、「コア預金」の定義によって、リスク量が大きく変動することを十分に理解し、「コア預金」の内部定義を適切に行うほか、バックテスト等による検証を行っております。 なお、定期預金の中途解約、住宅ローン等の繰上返済については、リスク管理上の考慮を行っておりません。