ブックタイトル2016山陰合同銀行ディスクロージャー誌 資料編

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概要

ごうぎんのディスクロージャー誌は、ごうぎんの決算や活動内容にて皆様に知っていただくために作成しています

21自己資本の充実等の状況コーポレートデータ連結情報単体情報市場リスク 市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々なリスクファクターの変動によって、当行の資産・負債(オフバランスを含む)の価値や、そこから生み出される収益が変動し損失を被るリスクをいいます。また、市場リスクには、市場の混乱等により市場で取引ができなくなる等により損失を被る市場流動性リスクも含みます。 当行では、VaRを用いて、市場リスク量を把握・管理し、自己資本をベースに割り当てられたリスク限度額をリミットとして設けることにより、リスク量を一定の範囲内に抑えるよう運営しています。また、算出されたリスク量と実際の市場変動による損益を比較することにより、VaR計測モデルの信頼性を定期的に検証しています。更に、市場はときに予想を超えた変動を起こすことがあるため、通常では考えられないような市場の大きな変動を想定したストレステストを定期的に実施し、不測の事態に備えています。流動性リスク 流動性リスクとは、運用と調達の期間のミスマッチや予期せぬ資金の流出により、決済に必要な資金調達に支障を来したり、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされるリスクをいいます。 流動性リスクについては、日々資金ギャップ限度額による管理を行っています。また、月次ベースで資金繰りの予想・実績を作成し、計画との差異を検証しています。 更に、緊急時に備えて組織体制や対応策などをまとめたコンティンジェンシープランを策定しています。なお当行では、国債等流動化可能債券やその他流動性の高い資産を潤沢に保有しており、流動性リスクに対して万全の態勢を整備しています。?内部格付制度   当行では、信用リスク管理の強化を目的に「内部格付制度」を導入しています。この「内部格付制度」は、債務者格付制度、リテール・プール区分制度等に区分され、与信規模や取引属性、リスク特性に応じた格付体系を整備しています。   債務者格付は、お取引先の決算書等の財務データに基づく評価と、財務データに現れない企業の特性など非財務的評価とを総合的に判断し格付を決定しています。   格付ランクは、信用リスクの度合いに応じて13ランクに区分しており、自己査定の5つの債務者区分(「正常先」、「要注意先」、「破綻懸念先」、「実質破綻先」、「破綻先」)との整合性を図っています。用語解説?VaR(バリュー・アット・リスク)   相場変動によって将来生じる可能性のある時価ベースの最大損失額を統計的に求める手法。?ALM(アセット・ライアビリティ・マネジメント)   リスクの適正化と収益の極大化を目指して、保有する資産及び負債を総合的に管理し、コントロールすること。?コンティンジェンシープラン   緊急時対応計画のことで、緊急事態発生時の対応をあらかじめ定めたもの。