ブックタイトル2016山陰合同銀行ディスクロージャー誌 資料編

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概要

ごうぎんのディスクロージャー誌は、ごうぎんの決算や活動内容にて皆様に知っていただくために作成しています

20自己資本(経営体力)リスクの計量化信用リスク市場リスクオペレーショナル・リスク部門毎にリスク資本の範囲内でリスクテイク統合的リスク管理の考え方自己資本の範囲内で部門毎にリスク資本を配賦リスク量と自己資本を比較・検証し、適正な水準にリスクをコントロールリスク資本配賦の考え方リスク資本(部門毎のリスク許容額の合計)経営体力とリスクとのバランスをコントロール統合的リスク管理態勢 統合的リスク管理とは、当行が直面するリスクに関して、与信集中リスクや銀行勘定の金利リスク等自己資本比率の算定に含まれないリスクも含めて、それぞれのリスクカテゴリー毎に評価したリスクを総体的に捉え、それを経営体力(自己資本)と比較・対照することによって経営の健全性維持を図るリスク管理をいいます。 当行では、半期毎にあらかじめ自己資本の範囲内で各リスク部門に対するリスク資本(リスク許容額)を配賦し、各信用リスク 信用リスクとは、お取引先の倒産や経営状態の悪化により、貸出金などの利息や元本の回収が困難になり、損失を被るリスクをいいます。 当行の信用リスク管理は、「内部格付制度」をベースとして、「個別案件の厳正な審査・管理(ミクロの信用リスク管理)」と、「信用リスクの計量化によるポートフォリオの管理と適切な運営(マクロの信用リスク管理)」、及び「厳正な自己査定とそれにともなう適切な償却・引当の実施」を基本に行っています。 リスク量の報告態勢としては、自己査定・格付、償却・引当の状況、VaR等リスク計量化の状況、与信集中の状況、貸出採算の状況、不良債権処理の状況等について、定期的にローンレビュー(経営執行会議)や信用リスク管理委員会、ALM委員会を開催して、経営陣に対して報告を行っているほか、必要に応じて経営執行会議を開催し、経営陣との協議等を行っています。 また、信用リスクに対し資本配賦を行い、モニタリングすることで、経営体力(自己資本)の範囲内にリスク量をバランスさせています。格付ランクと債務者区分の対応関係格付ランク定義債務者区分1 財務内容が極めて良好で、債務償還の確実性が極めて高い先。正常先2 財務内容が良好で、債務償還の確実性が非常に高い先。3 財務内容が良好で、債務償還の確実性が高い先。4 財務内容が良好で、債務償還の確実性に当面問題はない先。5 財務内容は平均的な水準で、債務償還の確実性に当面問題はないが、事業環境等の変化に影響を受ける可能性がある先。6 当面の債務償還能力に問題はないが、事業環境等の変化に対する抵抗力が低い先。7 債務履行の確実性が先行きやや不透明であり、注意を要する先。8 債務履行の確実性に懸念があり、注意を要する先。要注意先9 債務履行に問題が発生しているか、それに近い状態にあり、厳重管理を要する先。10 要注意先のうち、「リスク管理債権の基準」で定める「貸出条件緩和債権」または「3ヵ月以上延滞債権」を有する先。(要管理先)11現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状況にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる先。破綻懸念先12法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど、実質的に経営破綻に陥っている先。実質破綻先13 法的・形式的な経営破綻の事実が発生している先。破綻先リスク管理態勢部門はその範囲の中で積極的なリスクテイクを行う態勢をとっています。 各リスクの状況については、定期的に取締役会等に報告し、適切なリスクコントロールを行う態勢を確立しています。 当行は、経営の健全性を確保しつつ、収益性の向上及び効率的な経営資源の活用を行っていくため、引続き統合的リスク管理態勢の高度化に努めてまいります。