ブックタイトル2015山陰合同銀行ディスクロージャー誌 資料編

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概要

ごうぎんのディスクロージャー誌は、ごうぎんの決算や活動内容にて皆様に知っていただくために作成しています

4ポートフォリオごとの格付付与手続の概要■エクスポージャーと適用される内部格付制度資産区分(エクスポージャー区分)エクスポージャーの概要内部格付制度事業法人等向けエクスポージャーリテール向けエクスポージャー株式等エクスポージャー特定貸付債権プロジェクト・ファイナンス(PFI向け貸出等)や事業用不動産向け貸出などのノンリコース型ローン特定貸付債権格付事業法人向けエクスポージャー与信残高が30百万円以上の事業者(個人事業主を含む)(中堅中小企業向けエクスポージャーを含む)に対する貸出、債券など中央政府、中央銀行、地方公共団体、政府関係機関など債務者格付ソブリン向けエクスポージャーに対する貸出金、債券など案件格付金融機関等向けエクスポージャー金融機関などに対する貸出金、債券、コールローン、預け金など居住用不動産向けエクスポージャー住宅ローンなど適格リボルビング型リテール向けエクスポージャーカードローンなどその他リテール向けエクスポージャーリテールプール区分消費性マイカーローン、教育ローンなどの個人ローンやその他消費性貸出など事業性与信残高が30百万円未満の事業者(個人事業主を含む)に対する貸出などPD/LGD方式を適用する政策投資株式、永久劣後ローンなど債務者格付コーポレートデータ連結情報■内部格付の付与手続の概要1.債務者格付制度取引先の規模や業種に応じた財務評価モデルによる評価のほか、実態財務や取引状況を勘案し、中長期的な視点を考慮した定性評価、外部格付機関の評価等といった多面的な評価を取り入れた上で、格付を決定しております。エクスポージャー区分格付付与手続き単体情報事業法人向けエクスポージャー(中堅中小企業向けエクスポージャーを含む)金融機関等向けエクスポージャー株式等エクスポージャーソブリン向けエクスポージャー取引先の財務諸表に基づくスコアリング評価を行なった上で、実態財務や返済履行状況、事業の継続性、金融機関の支援状況等を考慮し、さらに中長期的な視点を考慮した定性評価や外部格付機関の評価等によるノッチ調整を実施した上で、総合的判断により格付を決定する。ソブリン種類ごとに定めた格付を基に、実態財務や返済履行状況、外部格付機関の評価等を勘案して格付を決定する。2.リテール・プール区分制度リテール向けエクスポージャーに対しては、以下の評価基準を基にプール区分への割当てを行っております。エクスポージャー区分居住用不動産向けエクスポージャー適格リボルビング型リテール向けエクスポージャーその他リテール向け(消費性)エクスポージャーその他リテール向け(事業性)エクスポージャープール区分割当ての評価基準信用ランク(住宅ローンスコアリングモデルの算出スコアに応じたもの)、商品保証種類、経過期間、保全率、延滞の有無など与信形態、商品種類、消化率、保証種類、延滞の有無など預貸率、商品種類、保証種類、資金使途、延滞の有無など預貸率、担保種類、延滞の有無など3.特定貸付債権格付制度特定貸付債権に対しては、特定の事業や資産から産出されるキャッシュフローなどの定量評価のほか、事業運営者やスポンサーの評価、定性評価、外部格付機関の評価等といった多面的な評価を取り入れた上で、格付を決定しております。4.案件格付制度取引に特有の要素を勘案し、デフォルト時の回収可能性の評価に基づき、格付を決定しております。自己資本の充実等の状況81